Magic Formula

A lista abaixo utiliza uma técnica de Factor Investing chamada Magic Formula e introduzida por Joel Greenblatt . A partir dela, geramos um screening dos ativos da bolsa brasileira baseados em 2 fatores: EV/EBIT e ROIC.

O ranking final é a soma de suas posições em cada fator. Além disso, filtramos ativos dos segmentos: Bancos, Energia Elétrica e Água e Saneamento, para evitar distorções. OBS: É comum excluir Seguradoras da lista. Remova mais segmentos no filtro abaixo.

Última atualização há 1 minuto.

Ativo

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Melhor Posição

Posição¹	Ativo	EV/EBIT²	ROIC³	Segmento	Pontos⁴
1	PSSA3	0.412º	85.55% 1º	Seguradoras	3
2	WIZC3	1.706º	29.67% 8º	Corretoras de Seguros	14
3	PLPL3	4.1313º	43.68% 2º	Incorporações	15
4	PETR3	3.5211º	23.37% 15º	Exploração, Refino e Distribuição	26
5	PETR4	3.2710º	23.37% 16º	Exploração, Refino e Distribuição	26
6	VALE3	4.1814º	20.04% 20º	Minerais Metálicos	34
7	CMIN3	4.4332º	36.91% 3º	Minerais Metálicos	35
8	VLID3	4.6118º	20.98% 19º	Serviços Diversos	37
9	LVTC3	0.824º	15.38% 34º	Programas e Serviços	38
10	KEPL3	5.5633º	31.43% 7º	Máq. e Equip. Industriais	40
11	LEVE3	5.9937º	34.32% 5º	Automóveis e Motocicletas	42
12	PRIO3	5.5834º	27.40% 10º	Exploração, Refino e Distribuição	44
13	ASAI3	4.8819º	17.52% 28º	Alimentos	47
14	QUAL3	3.8812º	14.28% 42º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	54
15	ALPK3	5.4926º	15.99% 30º	Serviços Diversos	56
16	CSUD3	7.2438º	22.89% 18º	Serviços Diversos	56
17	LREN3	5.6436º	18.26% 24º	Tecidos, Vestuário e Calçados	60
18	UGPA3	6.1042º	19.02% 21º	Exploração, Refino e Distribuição	63
19	TGMA3	6.8653º	25.96% 13º	Transporte Rodoviário	66
20	VBBR3	6.4841º	18.15% 25º	Exploração, Refino e Distribuição	66
21	ECOR3	5.9535º	15.02% 36º	Exploração de Rodovias	71
22	CURY3	8.7566º	33.42% 6º	Incorporações	72
23	TECN3	4.9821º	12.19% 55º	Acessórios	76
24	RAPT4	5.4725º	13.64% 52º	Material Rodoviário	77
25	MILS3	7.1256º	18.94% 22º	Serviços Diversos	78
26	LPSB3	4.9822º	12.17% 56º	Intermediação Imobiliária	78
27	ANIM3	5.2620º	11.74% 60º	Serviços Educacionais	80
28	TTEN3	7.7657º	18.89% 23º	Agricultura	80
29	POSI3	4.2017º	11.60% 64º	Computadores e Equipamentos	81
30	FIQE3	6.4040º	12.45% 43º	Telecomunicações	83
31	BEEF3	6.5445º	14.75% 39º	Carnes e Derivados	84
32	GOAU4	2.398º	9.85% 77º	Siderurgia	85
33	CEAB3	4.9523º	11.35% 67º	Tecidos, Vestuário e Calçados	90
34	VULC3	8.4573º	23.23% 17º	Calçados	90
35	CSED3	5.1616º	9.09% 75º	Serviços Educacionais	91
36	PCAR3	2.487º	8.86% 85º	Alimentos	92
37	BMOB3	6.2344º	13.04% 49º	Programas e Serviços	93
38	ODPV3	10.1089º	34.82% 4º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	93
39	HBRE3	4.0415º	9.48% 79º	Exploração de Imóveis	94
40	TUPY3	6.5543º	12.21% 54º	Material Rodoviário	97
41	TPIS3	-26.3530º	-2.39% 68º	Exploração de Rodovias	98
42	MDIA3	7.2754º	13.50% 46º	Alimentos Diversos	100
43	RECV3	7.4855º	13.39% 48º	Exploração, Refino e Distribuição	103
44	SHUL4	8.6372º	15.98% 31º	Motores, Compressores e Outros	103
45	ARML3	9.3574º	15.98% 32º	Aluguel de carros	106
46	GOLL4	7.4760º	13.43% 47º	Transporte Aéreo	107
47	TOTS3	10.5697º	26.94% 11º	Programas e Serviços	108
48	RANI3	7.8063º	13.52% 45º	Papel e Celulose	108
49	VAMO3	7.9062º	13.02% 50º	Aluguel de carros	112
50	POMO4	8.1684º	17.40% 29º	Material Rodoviário	113
51	SEER3	5.7124º	8.45% 92º	Serviços Educacionais	116
52	DESK3	7.8661º	11.99% 57º	Telecomunicações	118
53	B3SA3	11.7596º	17.83% 26º	Serviços Financeiros Diversos	122
54	LAVV3	7.0651º	11.69% 72º	Incorporações	123
55	GGBR4	6.5548º	9.87% 76º	Siderurgia	124
56	SOJA3	8.9659º	16.00% 66º	Agricultura	125
57	TFCO4	11.62114º	26.57% 12º	Vestuário	126
58	GRND3	10.6991º	14.90% 37º	Calçados	128
59	OPCT3	8.4775º	12.72% 53º	Equipamentos e Serviços	128
60	EVEN3	5.4428º	7.51% 102º	Incorporações	130
61	MATD3	6.9049º	8.81% 82º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	131
62	MDNE3	5.3727º	7.34% 105º	Incorporações	132
63	STBP3	12.60121º	23.72% 14º	Serviços de Apoio e Armazenagem	135
64	RRRP3	10.0980º	11.74% 59º	Exploração, Refino e Distribuição	139
65	CCRO3	9.0778º	11.62% 62º	Exploração de Rodovias	140
66	SLCE3	5.0769º	16.42% 71º	Agricultura	140
67	AERI3	5.3231º	10.25% 110º	Máq. e Equip. Industriais	141
68	ABEV3	11.09112º	15.82% 33º	Cervejas e Refrigerantes	145
69	INTB3	14.15119º	18.79% 27º	Computadores e Equipamentos	146
70	ELMD3	11.34105º	14.48% 41º	Publicidade e Propaganda	146
71	PGMN3	6.3839º	7.13% 108º	Medicamentos e Outros Produtos	147
72	MYPK3	6.8350º	7.94% 99º	Automóveis e Motocicletas	149
73	MULT3	12.05110º	14.58% 40º	Exploração de Imóveis	150
74	CSNA3	8.2368º	8.96% 84º	Siderurgia	152
75	SIMH3	8.2670º	9.15% 83º	Holdings Diversificadas	153
76	AGXY3	-18.6629º	-1.92% 124º	Agricultura	153
77	AZUL4	11.52116º	14.75% 38º	Transporte Aéreo	154
78	FLRY3	10.1994º	11.61% 63º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	157
79	GMAT3	10.81111º	12.99% 51º	Alimentos	162
80	ESPA3	7.2458º	7.36% 104º	Produtos Diversos	162
81	ONCO3	9.0171º	8.47% 91º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	162
82	HYPE3	10.3693º	11.02% 70º	Medicamentos e Outros Produtos	163
83	YDUQ3	9.5683º	9.27% 80º	Serviços Educacionais	163
84	WEGE3	29.00155º	28.22% 9º	Motores, Compressores e Outros	164
85	WEST3	0.271º	-50.15% 163º	Programas e Serviços	164
86	TRAD3	-2.413º	-26.61% 161º	Programas e Serviços	164
87	RDOR3	11.64104º	11.64% 61º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	165
88	RAIL3	10.89102º	11.59% 65º	Transporte Ferroviário	167
89	CASH3	-1.255º	-40.77% 162º	Programas e Serviços	167
90	VIVA3	18.84132º	15.59% 35º	Acessórios	167
91	ALOS3	7.7346º	5.09% 125º	Exploração de Imóveis	171
92	COGN3	7.8552º	5.50% 121º	Serviços Educacionais	173
93	MOVI3	9.5085º	8.60% 88º	Aluguel de carros	173
94	NINJ3	2.609º	-97.13% 164º	Programas e Serviços	173
95	BRFS3	12.25117º	11.93% 58º	Carnes e Derivados	175
96	CAML3	9.7190º	8.70% 86º	Alimentos Diversos	176
97	SOMA3	13.3478º	5.17% 100º	Tecidos, Vestuário e Calçados	178
98	TEND3	8.8967º	6.52% 113º	Incorporações	180
99	CVCB3	7.6164º	6.05% 117º	Viagens e Turismo	181
100	SBFG3	12.60100º	6.44% 81º	Produtos Diversos	181
101	UNIP6	11.78118º	10.29% 73º	Químicos Diversos	191
102	VVEO3	7.8665º	5.23% 126º	Medicamentos e Outros Produtos	191
103	RADL3	22.93150º	13.96% 44º	Medicamentos e Outros Produtos	194
104	CRFB3	10.3976º	5.49% 119º	Alimentos	195
105	LJQQ3	9.7447º	2.58% 148º	Produtos Diversos	195
106	CSAN3	9.9287º	6.02% 111º	Exploração, Refino e Distribuição	198
107	IGTI11	12.94124º	10.19% 74º	Exploração de Imóveis	198
108	CYRE3	10.1492º	7.17% 107º	Incorporações	199
109	DIRR3	11.0595º	7.23% 106º	Incorporações	201
110	BLAU3	10.30115º	8.45% 87º	Medicamentos e Outros Produtos	202
111	BRIT3	11.19101º	7.75% 101º	Telecomunicações	202
112	JBSS3	10.93107º	8.31% 96º	Carnes e Derivados	203
113	JHSF3	11.7882º	4.52% 123º	Incorporações	205
114	GUAR3	9.0579º	5.19% 127º	Tecidos, Vestuário e Calçados	206
115	NTCO3	11.6498º	6.30% 109º	Produtos de Uso Pessoal	207
116	TASA4	11.52109º	7.76% 100º	Armas e Munições	209
117	SUZB3	14.67122º	7.07% 90º	Papel e Celulose	212
118	AZZA3	12.34144º	11.57% 69º	Tecidos, Vestuário e Calçados	213
119	GGPS3	12.10135º	12.27% 78º	Serviços Diversos	213
120	FESA4	10.11103º	7.88% 112º	Siderurgia	215
121	PRNR3	12.74126º	8.49% 89º	Serviços Diversos	215
122	ETER3	9.5786º	4.21% 132º	Produtos para Construção	218
123	KLBN11	14.15128º	8.43% 93º	Papel e Celulose	221
124	MGLU3	10.7888º	4.15% 133º	Eletrodomésticos	221
125	KLBN4	13.90130º	8.43% 94º	Papel e Celulose	224
126	MELK3	9.0781º	3.02% 143º	Incorporações	224
127	DMVF3	15.7877º	1.71% 149º	Medicamentos e Outros Produtos	226
128	SMFT3	13.76129º	8.17% 98º	Atividades Esportivas	227
129	VIVT3	11.49125º	7.08% 103º	Telecomunicações	228
130	RENT3	14.92134º	8.19% 97º	Aluguel de carros	231
131	APER3	15.41138º	8.33% 95º	Corretoras de Seguros	233
132	RAIZ4	9.22120º	7.53% 118º	Exploração, Refino e Distribuição	238
133	HBOR3	10.3299º	3.25% 140º	Incorporações	239
134	DASA3	10.98106º	4.07% 136º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	242
135	BHIA3	10.99108º	3.05% 142º	Eletrodomésticos	250
136	SMTO3	13.79136º	7.17% 116º	Açucar e Alcool	252
137	PNVL3	16.37139º	6.27% 115º	Medicamentos e Outros Produtos	254
138	DXCO3	13.95133º	5.59% 122º	Madeira	255
139	PETZ3	13.91131º	5.01% 129º	Produtos Diversos	260
140	MRFG3	13.63127º	3.92% 137º	Carnes e Derivados	264
141	MTRE3	13.32123º	3.25% 141º	Incorporações	264
142	AGRO3	18.04145º	5.91% 120º	Agricultura	265
143	LOGN3	23.39152º	6.36% 114º	Transporte Hidroviário	266
144	TRIS3	14.91137º	4.28% 131º	Incorporações	268
145	JALL3	17.68141º	5.05% 128º	Açucar e Alcool	269
146	TIMS3	11.23113º	0.00% 160º	Telecomunicações	273
147	EMBR3	19.45147º	4.87% 130º	Material Aeronáutico e de Defesa	277
148	ROMI3	17.91143º	4.13% 134º	Máq. e Equip. Industriais	277
149	PTBL3	17.50140º	3.90% 138º	Produtos para Construção	278
150	CIEL3	18.37146º	4.07% 135º	Serviços Financeiros Diversos	281
151	ZAMP3	19.20142º	2.71% 146º	Restaurante e Similares	288
152	ALPA4	153.59153º	0.90% 139º	Calçados	292
153	LWSA3	22.58149º	2.42% 145º	Programas e Serviços	294
154	EZTC3	21.36151º	2.70% 147º	Incorporações	298
155	MRVE3	21.55148º	2.19% 152º	Incorporações	300
156	ATOM3	37.36157º	2.79% 144º	Outros	301
157	LOGG3	28.09154º	2.27% 150º	Exploração de Imóveis	304
158	HAPV3	34.55156º	1.71% 153º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	309
159	AALR3	47.06158º	2.21% 151º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	309
160	ENAT3	18.72159º	7.03% 154º	Exploração, Refino e Distribuição	313
161	USIM5	-101.39160º	-0.27% 154º	Siderurgia	314
162	USIM3	-101.69159º	-0.27% 155º	Siderurgia	314
163	VIVR3	79.59161º	0.38% 156º	Incorporações	317
164	NGRD3	18.75162º	1.11% 157º	Programas e Serviços	319
165	AMAR3	-44.46163º	-1.89% 158º	Tecidos, Vestuário e Calçados	321
166	HBSA3	6794.74164º	0.02% 159º	Transporte Hidroviário	323

¹ Ranking final considerando EV/EBIT e ROIC.

² Enterprise Value dividido por Earnings Before Interest and Taxes.

³ Return Over Invested Capital.

⁴ Soma da posição do ativo em cada um dos fatores.

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